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Author Biewen, Elena ♦ Ronning, Gerd ♦ Rosemann, Martin
Source EconStor
Content type Text
Publisher Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW)
File Format PDF
Language German
Subject Domain (in DDC) Social sciences ♦ Economics
Subject Keyword Instrumentvariablen-Schätzung ♦ additive und multiplikative stochastische Überlagerungen ♦ Anonymisierung von Paneldaten ♦ Instrumentalvariablen-Schätzmethode ♦ Panel ♦ Statistik der Unternehmen und Arbeitsstätten ♦ Datenschutz ♦ Stochastischer Prozess ♦ Theorie ♦ Econometrics ♦ Estimation: General ♦ Single Equation Models; Single Variables: Panel Data Models; Spatio-temporal Models
Abstract Eines der wichtigsten Verfahren zur Anonymisierung von Betriebs-und Unternehmensdaten ist die stochastische Überlagerung. Ihr Einsatz zur Sicherstellung der faktischen Anonymität der Einheiten eines Datensatzes führt jedoch zu inkonsistenten Schätzungen von linearen Panelmodellen und macht die Verwendung von Korrekturverfahren erforderlich. Dieser Beitrag befasst sich mit der Instrumentvariablen-Schätzung (IV-Schätzung) eines linearen Panelmodells mit Individualeffekten und überprüft die Eignung der IV-Methode zur Korrektur der Verzerrung. Als Instrumente werden (a) eine verzögerte Variable, (b) die Differenz von verzögerten Variablen und (c) eine zusätzlich anonymisierte Variable getestet. Wir kommen zum Ergebnis, dass lediglich das letzte Instrument in konsistenten IV-Schätzern resultiert.
Part of series IAW Diskussionspapiere x53
Learning Resource Type Article
Publisher Date 2009-01-01
Publisher Place Tübingen
Rights Holder http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen